検索キーワードの中に「lumia800 テザリング 7.8」とあったので書いておきます。

あ、私の持ってるLumia800にはまだ7.8が来ていないので7.5のままの時の情報です。あしからず。

テザリングにあたる「インターネット共有」機能は搭載されています。

なので使用可能です。ただし、Xiとか4G使えないので遅いですが。。。。

参考までに。